סימולטור CC עם IV דינמית

גרסה 5 · מודל תנודתיות משתמעת שמגיב לשוק · 6 תרחישים כולל משבר פתאומי

תיק Covered Call
—
—
תיק Buy & Hold
—
—
אלפא של CC
—
מי מנצח
IV נוכחית
15.0%
שבוע 0 / 12
שווי תיקים (שמאל) · IV שנתית (ימין)
CC B&H IV
שני תיקים וקו IV לאורך 12 שבועות.

פוזיציות CC

התראות ממתינות

פעילות

IV דינמית: התנודתיות המשתמעת מתחילה ב-15% ומגיבה בזמן אמת לתנועות השוק. ירידות מעלות IV חזק (leverage effect x15), עליות מורידות IV באופן מתון (x5). חזרה אטית לממוצע של 15%. רצפה 8%, תקרה 80%. הפרמיות מחושבות לפי spot × IV × √(זמן), קרוב למודל Black-Scholes.

השוואה הוגנת: שני התיקים זהים בכל פרמטר מלבד האסטרטגיה. אותו מסלול מחירים, אותם דיבידנדים, אותן כמויות.

מה עדיין לא מדויק: נתונים סינתטיים ולא אמיתיים (אין fat tails אמיתיים), גלגול מתבצע רק ב-ITM (לא באופן פרואקטיבי), אין עלויות עסקה או מיסוי. השדרוג הבא הגדול: חיבור ל-yfinance לנתונים היסטוריים אמיתיים.

הערה משפטית: כלי הדגמה בלבד. לא ייעוץ השקעות.